Stratégies de trading algorithmique Forex pour les traders • Benzinga

L’avènement des ordinateurs et d’Internet a fourni aux traders une mine d’informations pour prendre des décisions d’investissement. Le trading est devenu plus accessible aux commerçants de détail et les stratégies de trading sont devenues plus complexes.

L’évolution de l’intelligence artificielle a encore fait monter les enchères. L’introduction du trading algorithmique a été l’un des plus grands changeurs de jeu de l’histoire du trading. Désormais, les traders peuvent concevoir un ensemble de règles pour que les programmes informatiques s’exécutent automatiquement, les aidant à rechercher des stratégies rentables à une vitesse supérieure à celle des humains.

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur les stratégies de trading algorithmique forex.

Qu’est-ce que le trading algorithmique Forex ?

Le trading algorithmique Forex est une technique de trading automatisée qui utilise des algorithmes ou un ensemble d’instructions spécifiques exécutées par des programmes informatiques pour échanger des devises, en tenant compte de variables telles que le temps, le prix et le volume.

L’utilisation d’algorithmes pour le trading a l’avantage de remplacer l’émotion du trader par une logique froide tout en augmentant la fréquence de trading à une vitesse qu’aucun trader humain ne peut égaler. Les algorithmes peuvent améliorer la liquidité du marché.

Il existe quatre principaux types de trading algorithmique forex :

• Statistique: Une stratégie qui implique une analyse statistique des données historiques pour exploiter des opportunités de trading rentables

• Couverture automatique : Utiliser un ensemble de règles pour couvrir ou réduire les risques commerciaux qui se concentrent davantage sur l’atténuation des risques que sur le profit

• Exécution algorithmique : Stratégies conçues pour atteindre un objectif spécifique comme l’exécution rapide des transactions ou la minimisation de l’impact sur le marché

• Accès direct au marché : Exécution électronique et carnets d’ordres des marchés des changes qui permettent aux traders d’algo de placer des transactions plus rapidement et plus efficacement

8 stratégies de trading algorithmique sur le Forex

Le trading algorithmique Forex suit des règles reproductibles pour trader activement. Voici huit des stratégies les plus couramment déployées.

Suivi de tendance

Le suivi des tendances utilise divers indicateurs d’analyse technique tels que les moyennes mobiles, les niveaux de prix et les cassures pour trouver les tendances émergentes. L’algorithme est programmé pour exécuter des transactions basées sur ces tendances et clôturer des positions lorsque la tendance montre des signes de fin.

Pourcentage de volume (POV)

Cette stratégie tente d’avoir un impact minimal sur le marché en ne soumettant que des commandes pour occuper un pourcentage préféré du volume total. Par exemple, l’objectif pourrait être de n’envoyer que des commandes représentant jusqu’à 25 % du volume. L’algorithme forex continuera à envoyer des commandes au coup par coup en fonction de paramètres de prix et de volume prédéfinis jusqu’à ce que la commande complète soit remplie.

Prix ​​moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Cet algorithme divise une commande importante en plus petites tailles. Il les exécute en fonction des volumes en cours, en veillant à exécuter chaque ordre au plus près d’un prix moyen pondéré en fonction des volumes. Cette stratégie est principalement utilisée lorsque les traders veulent acheter une quantité importante d’une devise sans affecter son prix.

Plage de négociation (réversion moyenne)

La stratégie de trading range ou de retour à la moyenne est basée sur l’idée qu’après que les prix du forex aient subi un changement de prix extrême, ils ont tendance à revenir à des niveaux normaux ou moyens. En identifiant une fourchette de négociation moyenne ou moyenne, un trader détermine les niveaux auxquels le forex reviendra. Un algorithme forex passe ensuite les commandes en conséquence lorsque les prix sortent de la fourchette.

Opportunités d’arbitrage

Cette stratégie consiste à utiliser un algorithme pour identifier les différences de prix d’actifs équivalents, généralement sur différents marchés. Pour profiter de la mauvaise tarification, l’algorithme achète le prix le plus bas sur un marché et vend le prix le plus élevé sur un autre marché.

La capacité à exécuter rapidement des transactions est souvent la clé de ces opportunités d’arbitrage. Étant donné que la stratégie recherche les erreurs d’évaluation et les inefficacités, les opportunités peuvent disparaître rapidement et la rentabilité des transactions d’arbitrage peut même être minuscule, mais elle est généralement sans risque. Les commerçants peuvent maximiser leurs profits en augmentant la fréquence des transactions.

Rééquilibrage des fonds indiciels

Les fonds indiciels suivent un ensemble défini d’investissements et les gestionnaires de fonds disposent d’une période limitée pour aligner leurs portefeuilles sur l’indice de référence qu’ils suivent. Cela ouvre une opportunité d’arbitrage pour les traders qui peuvent utiliser des algorithmes pour tirer parti de l’exercice de rééquilibrage en achetant les actifs nécessaires au rééquilibrage. Le trading algorithmique Forex utilise cette stratégie pour obtenir le meilleur prix et le meilleur timing pour des bénéfices optimaux.

Déficit de mise en œuvre

Le déficit de mise en œuvre signifie techniquement la différence entre le prix lorsque la décision commerciale est prise et le prix d’exécution final. L’algorithme mesure essentiellement les coûts d’exécution. En pratique, la plupart des stratégies d’exécution en cas de déficit se concentrent sur l’heure d’arrivée de l’ordre par rapport au coût d’exécution final.

Stratégie basée sur un modèle mathématique

Les stratégies basées sur des modèles mathématiques se présentent sous différentes formes. Un exemple est une stratégie delta-neutre, qui implique généralement la négociation d’une position dérivée et la compensation totale ou partielle du delta de ce dérivé. Un delta sur un contrat d’option, par exemple, serait de combien la valeur d’une option changerait compte tenu d’une hausse ou d’une baisse de 1 $ du titre sous-jacent.

La négociation simultanée de l’option et du titre sous-jacent nécessite de recalculer régulièrement le delta, qui est déterminé mathématiquement. Le trading algorithmique Forex a le dessus pour effectuer ces calculs rapidement et passer plusieurs ordres simultanément.

Avantages du trading forex algorithmique

• Élimine les facteurs humains de l’émotion et de la psychologie, qui sont sujets aux erreurs
• Réduit les coûts de transaction
• Automatise la surveillance des conditions du marché
• Fonctionnalités de back-testing pour vérifier la rentabilité d’une stratégie de trading algorithmique
• Exécution rapide des ordres, ce qui réduit le potentiel de fluctuations de prix par rapport au prix souhaité
• Supprime les risques de trading résultant d’erreurs manuelles dans la saisie des ordres

Exécutez efficacement avec le trading algorithmique Forex

Les stratégies de trading algorithmique Forex ont le potentiel de réduire les coûts de trading tout en augmentant la rentabilité et l’efficacité globale. Bon nombre des stratégies ci-dessus peuvent trouver et exploiter les différences de prix, créant des opportunités pour les commerçants de profiter tout en supprimant les inefficacités du marché des changes. Certains d’entre eux contribuent également principalement à une exécution fluide sur les marchés.

Le trading algorithmique Forex offre un certain nombre d’avantages par rapport au trading manuel traditionnel. Les stratégies automatisées suppriment les facteurs humains de l’émotion et de la psychologie, ce qui peut conduire à des erreurs. Les algos peuvent également réduire les coûts de transaction et permettre aux traders d’exécuter rapidement des transactions. Cet outil puissant profite à la fois aux traders expérimentés et novices.

Les algorithmes de trading Forex nécessitent des ajustements et une maintenance régulière pour suivre les conditions du marché en constante évolution. Même ainsi, le trading algorithmique sur le forex offre aux traders de puissants avantages.

Questions fréquemment posées