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Sous le capot d’une stratégie de qualité à faible vol.


La FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) est un placement d’actions de base privilégié pour les investisseurs qui recherchent les avantages d’une stratégie de qualité à faible volatilité.

L’investissement à faible volatilité est une tentative de minimiser la fluctuation de la valeur d’un investissement sur une période de temps et est souvent considéré comme une stratégie défensive. Selon FlexShares, l’application du facteur de qualité à une stratégie à faible volatilité peut permettre à un investisseur de capter davantage le potentiel de hausse du marché tout en se protégeant contre les risques de baisse.

L’indice Northern Trust Quality Low Volatility a historiquement offert un ratio de capture de marché haut de 84% en moyenne tout en offrant un ratio de capture de marché en baisse de 71% en moyenne par rapport à l’indice de marché large, selon FlexShares.

Les stratégies traditionnelles à faible volatilité peuvent introduire une concentration sectorielle involontaire et un risque de taux d’intérêt, entre autres défis, mais cela peut être atténué en appliquant le facteur de qualité à une stratégie à faible volatilité.

Selon FlexShares, les recherches menées sur les actions de l’indice Russell 1000 entre 1998 et 2016 montrent que les actions de qualité inférieure ont tendance à connaître des niveaux de volatilité plus élevés, ce qui suggère que l’intégration d’un filtre de qualité dans une stratégie à faible volatilité contribue davantage à diversifier le portefeuille et à réduire volatilité sans sacrifier les rendements.

QLV offre une exposition aux sociétés basées aux États-Unis qui présentent une volatilité absolue globale plus faible et qui présentent également des caractéristiques de solidité financière, de stabilité et de qualité.

L’indice sous-jacent de QLV utilise des contraintes sur la construction de portefeuille pour produire un portefeuille avec potentiellement moins de biais sectoriel, ce qui peut également atténuer la sensibilité aux taux d’intérêt par rapport à d’autres stratégies à faible volatilité.

Les principaux titres de QLV comprennent actuellement Microsoft Corporation, Apple Inc., Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company et Home Depot, selon VettaFi.

Avec un ratio de dépenses de 22 points de base, QLV ne facture que la moitié de ce que ses pairs du segment de la stratégie factorielle facturent – ​​44 points de base, en moyenne.

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