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Bourse Entreprise

Gains de Tesla (TSLA): Trouver un échange d’options potentiel


OBienvenue dans le rapport sur les résultats d’ORATS, dans lequel nous recherchons les entreprises avec des annonces de résultats à venir, consultons les informations sur les bénéfices historiques et trouvons un échange d’options potentiel.

Poursuivez votre lecture ou regardez la vidéo de présentation ici : https://youtu.be/rgaH1q-L6n8.

Commençons par exécuter une analyse des actions déclarant des bénéfices cette semaine, qui comprend l’indicateur de volume total d’options, trié du plus grand au moins.

En nous concentrant sur Tesla, alors que nous cliquons, nous voyons cette société à grande capitalisation du secteur des constructeurs automobiles publier ses résultats le mercredi 25 janvier, après la clôture.

Tableau des ORAT

L’onglet résultats et données financières nous amène à plus de détails montrant le marché des options qui s’attend à un mouvement de 8,6 % dans les deux sens. Cette décision a été violée dans 3 des 12 derniers gains.

Tableau des ORAT

Pendant ce temps, le mouvement post-bénéfice était en dehors de la fourchette implicite 3 fois. Dans ces cas, les chevauchements longs étaient rentables. Le reste des mouvements de bénéfices a probablement généré des chevauchements courts rentables. Nous pouvons superposer les données financières trimestrielles en cliquant sur les ratios sous le graphique des gains. Regardons le ratio PE, qui est le cours de l’action divisé par le bénéfice par action des douze derniers mois.

Tableau des ORAT

Pour TSLA, le ratio PE actuel est de 37,6, soit 184,4 % au-dessus de la moyenne des douze dernières observations de bénéfices. En revenant à l’onglet Vue d’ensemble, nous pouvons rapidement exécuter une analyse pour trouver les meilleures transactions d’options. Étant donné que les bénéfices approchent à grands pas, nous recherchons des stratégies neutres, puis filtrons les résultats de l’analyse par S %, ou bord lissé, en les définissant entre 3 % négatifs et 3 %.

Tableau des ORAT

Cela permet de restreindre les résultats aux transactions dont le prix est équitable. Le commerce le mieux classé est un LongPutCalendar avec des grèves à 145, expirant le vendredi 17 février et le vendredi 19 mai, pour un débit de 8,47 $.

Tableau des ORAT

En tirant vers le haut le commerce, nous pouvons voir les valeurs théoriques plus en détail. L’avantage de la distribution, trouvé par la valeur attendue de l’image des gains sur la distribution historique de l’action, a un avantage de 35,1 %. L’avantage prévu, qui est dérivé de la volatilité historique, a un avantage de -8,6 %. Enfin, le bord lissé, qui est calculé en traçant une courbe de meilleur ajustement à travers les volatilités implicites mensuelles, a un bord de 0,2 %. L’avantage est relatif au prix moyen du marché du commerce. De plus grands bords positifs sont un avantage théorique pour le trader. Nous pouvons également regarder le graphique des gains. La probabilité de profit additionne la probabilité des nœuds pour la partie de l’image de gain au-dessus de la ligne de profit zéro sur trois écarts-types. Pour ce commerce, la probabilité de profit est de 70,48 %. La récompense au risque divise le gain maximum par la perte maximum. Ici, le 1,2 pour 1 est le rapport entre le gain maximum de 1023 $ et la perte maximale de -847 $. Il y a deux seuils de rentabilité pour ce LongPutCalendar à 123,39 et 177,5. Vous pouvez également afficher l’attribution des prix pour voir dans quelle mesure chacune des valeurs grecques et théoriques individuelles contribue à la variation du prix du commerce d’hier à aujourd’hui.

Tableau des ORAT

Ensuite, regardons ce commerce dans le constructeur de commerce. Au cours du mois dernier, le cours de l’action a augmenté de 28,5 %, tandis que la volatilité implicite sur trente jours a chuté de 23,0 %. La pente moyenne des lignes de tendance est négative. La carte thermique sur le côté droit du graphique est verte là où la volatilité et la pente sont sous-évaluées, et rouge là où elles sont surévaluées. Dans ce cas, le IV et la pente à court terme sont légèrement sous-évalués, tandis que le long terme est surévalué.

Tableau des ORAT

Nous pouvons également voir ce commerce superposé sur le graphique mensuel de volatilité implicite dans l’onglet chaîne. Les pattes de ce métier sont encerclées.

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