Comment une stratégie à faible volatilité peut aider à atténuer les risques

Avec des fluctuations de marché potentiellement importantes et des incertitudes à venir, de nombreux investisseurs réduisent leur exposition au marché pour réduire le risque de leur stratégie d’allocation d’actifs. Au lieu de cela, ils pourraient envisager une stratégie de base en actions à faible volatilité pour aider à se protéger contre de nouvelles fluctuations du marché et rester investis.

Dans la prochaine webdiffusion, Comment une stratégie à faible volatilité peut aider à atténuer les risquesChris Dahlin, Factor & Core Equity Strategist, ETFs and Indexed Strategies, Invesco, expliquera les avantages potentiels d’une stratégie à faible volatilité dans un environnement de marché incertain pour aider les professionnels de la finance à gérer le risque dans les investissements de base des portefeuilles de leurs clients.

Plus précisément, le FNB Invesco S&P 500® à faible volatilité (SPLV) L’indice sous-jacent S&P 500 Low Volatility est compilé, maintenu et calculé par Standard & Poor’s et se compose des 100 titres de l’indice S&P 500® ayant la volatilité réalisée la plus faible au cours des 12 derniers mois.

SPLV est une « approche » pure « de l’avantage potentiel de la faible volatilité. Toutes les approches à faible volatilité ne sont pas identiques », selon Invesco. « Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) donne accès au facteur de faible volatilité sans contraintes sectorielles. Il s’agit d’une approche simple et transparente qui permet à l’indice sous-jacent de SPLV de sortir des secteurs les plus volatils à chaque rééquilibrage trimestriel pour offrir le potentiel de une participation à la hausse et une meilleure atténuation des risques. »

La FNB Invesco S&P MidCap à faible volatilité (XMLV) se compose de 80 des 400 titres à moyenne capitalisation de l’indice S&P MidCap 400, avec la volatilité réalisée la plus faible au cours des 12 derniers mois.

Enfin, le FNB Invesco S&P SmallCap à faible volatilité (XSLV) se compose de 120 des 600 titres à petite capitalisation de l’indice S&P SmallCap 600, avec la volatilité réalisée la plus faible au cours des 12 derniers mois.

« Alors que les actions très volatiles peuvent en effet offrir des performances impressionnantes, des recherches universitaires ont montré que les actions à faible volatilité ont historiquement généré de meilleurs rendements ajustés au risque au fil du temps. C’est ce qu’on appelle « l’anomalie de faible volatilité », et c’est la raison pour laquelle de nombreux investisseurs à long terme ont inclus des stratégies factorielles à faible volatilité dans leurs portefeuilles », selon Invesco.

Les conseillers financiers qui souhaitent en savoir plus sur la stratégie à faible volatilité peuvent s’inscrire à la webdiffusion du mardi 8 novembre ici.

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Les vues et opinions exprimées ici sont les vues et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement celles de Nasdaq, Inc.